Estimación de covarianza de alta dimensionalidad a través de regularización de tipo L1 restringido
Autores: Wang, Xin; Kong, Lingchen; Wang, Liqun; Yang, Zhaoqilin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Estimación de covarianza de alta dimensionalidad a través de regularización de tipo L1 restringido
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Matriz de covarianza
Estimación
Análisis multivariado
Matriz de rango bajo
Matriz dispersa
Problema de optimización
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
La estimación de la matriz de covarianza de alta dimensión es uno de los problemas fundamentales e importantes en el análisis multivariado y tiene una amplia gama de aplicaciones en muchos campos.
Descripción
La estimación de la matriz de covarianza de alta dimensión es uno de los problemas fundamentales e importantes en el análisis multivariado y tiene una amplia gama de aplicaciones en muchos campos.