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Estimación de covarianza de alta dimensionalidad a través de regularización de tipo L1 restringido

Autores: Wang, Xin; Kong, Lingchen; Wang, Liqun; Yang, Zhaoqilin

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Estimación de covarianza de alta dimensionalidad a través de regularización de tipo L1 restringido


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Matriz de covarianza
Estimación
Análisis multivariado
Matriz de rango bajo
Matriz dispersa
Problema de optimización

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 24

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La estimación de la matriz de covarianza de alta dimensión es uno de los problemas fundamentales e importantes en el análisis multivariado y tiene una amplia gama de aplicaciones en muchos campos.

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