La inferencia bayesiana ha ganado popularidad en la segunda mitad del siglo XX gracias a las amplias aplicaciones en numerosos campos como la economía, las finanzas, la física, la ingeniería, las ciencias de la vida, los estudios ambientales, entre otros. En este artículo, estudiamos algunos beneficios clave de la inferencia bayesiana y cómo se pueden utilizar para predecir el incumplimiento de préstamos en el sector bancario. También se presentan varias técnicas de clasificación tradicionales para realizar comparaciones, principalmente en términos de facilidad de interpretación y rendimiento del modelo. Este artículo incluye el uso de priors no informativos para intentar llegar a la convergencia de la distribución posterior. Finalmente, con las técnicas bayesianas demostradas como una alternativa a los enfoques clásicos, el artículo intenta demostrar que las técnicas bayesianas son, de hecho, poderosas en el análisis y aplicaciones de datos financieros.