Estimaciones de estabilidad para distribuciones de dimensión finita de cadenas de Markov no homogéneas en el tiempo
Autores: Golomoziy, Vitaliy; Mishura, Yuliya
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Estimaciones de estabilidad para distribuciones de dimensión finita de cadenas de Markov no homogéneas en el tiempo
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estudio
Estabilidad
Distribuciones de dimensión finita
Tiempo no homogéneo
Cadenas de Markov
Método de acoplamiento
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
Este documento está dedicado al estudio de la estabilidad de la distribución de dimensiones finitas de cadenas de Markov discretas en tiempo no homogéneo en un espacio de estados general. El resultado principal del documento proporciona una estimación para la diferencia absoluta de las distribuciones de dimensiones finitas de una cadena de Markov en tiempo no homogéneo dada y su versión perturbada. Por perturbación, nos referimos aquí a pequeños cambios en las probabilidades de transición. Las estimaciones de estabilidad se obtienen utilizando el método de acoplamiento.
Descripción
Este documento está dedicado al estudio de la estabilidad de la distribución de dimensiones finitas de cadenas de Markov discretas en tiempo no homogéneo en un espacio de estados general. El resultado principal del documento proporciona una estimación para la diferencia absoluta de las distribuciones de dimensiones finitas de una cadena de Markov en tiempo no homogéneo dada y su versión perturbada. Por perturbación, nos referimos aquí a pequeños cambios en las probabilidades de transición. Las estimaciones de estabilidad se obtienen utilizando el método de acoplamiento.