Nuevos esquemas simplificados de alto orden para resolver EDE con conmutación markoviana impulsada por saltos puros
Autores: Li, Yang; Xu, Yingmei; Xu, Qianhai; Zhang, Yu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Nuevos esquemas simplificados de alto orden para resolver EDE con conmutación markoviana impulsada por saltos puros
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Propuesto
Simplificado
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Conmutación markoviana
Teoría del cálculo de Malliavin
Tasa de convergencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Se proponen nuevos esquemas débiles de alto orden y se simplifican para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con conmutación markoviana impulsadas por saltos puros (PJ-SDEwMs). Utilizando la teoría del cálculo de Malliavin, se demuestra rigurosamente que los nuevos esquemas numéricos pueden lograr una tasa de convergencia de alto orden. Se proporcionan algunos experimentos numéricos para mostrar la eficiencia y precisión.
Descripción
Se proponen nuevos esquemas débiles de alto orden y se simplifican para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con conmutación markoviana impulsadas por saltos puros (PJ-SDEwMs). Utilizando la teoría del cálculo de Malliavin, se demuestra rigurosamente que los nuevos esquemas numéricos pueden lograr una tasa de convergencia de alto orden. Se proporcionan algunos experimentos numéricos para mostrar la eficiencia y precisión.