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Nuevos esquemas simplificados de alto orden para resolver EDE con conmutación markoviana impulsada por saltos puros

Autores: Li, Yang; Xu, Yingmei; Xu, Qianhai; Zhang, Yu

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Nuevos esquemas simplificados de alto orden para resolver EDE con conmutación markoviana impulsada por saltos puros


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Propuesto
Simplificado
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Conmutación markoviana
Teoría del cálculo de Malliavin
Tasa de convergencia

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 22

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Se proponen nuevos esquemas débiles de alto orden y se simplifican para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con conmutación markoviana impulsadas por saltos puros (PJ-SDEwMs). Utilizando la teoría del cálculo de Malliavin, se demuestra rigurosamente que los nuevos esquemas numéricos pueden lograr una tasa de convergencia de alto orden. Se proporcionan algunos experimentos numéricos para mostrar la eficiencia y precisión.

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