En este documento, nos enfocamos en ecuaciones diferenciales estocásticas de campo medio impulsadas por un movimiento G-Browniano (G-MFSDEs, por sus siglas en inglés) con un coeficiente de deriva que satisface la condición de Lipschitz local de un solo lado con respecto a la variable de estado y la condición de Lipschitz global con respecto a la ley. Nos preocupa la buena formulación y la aproximación numérica del G-MFSDE. La incertidumbre de probabilidad lleva a que la expectativa resultante sea generalmente la G-expectativa, lo que significa que no podemos aplicar la aproximación numérica para las ecuaciones de McKean-Vlasov a G-MFSDEs directamente. Para aproximar numéricamente el G-MFSDE, con la ayuda de la teoría de la G-expectativa, usamos el valor promedio de la muestra para representar la ley y establecemos el sistema de partículas interactuantes cuyo límite cuadrático medio es el G-MFSDE. Después, introducimos el método theta estocástico modificado para aproximar el sistema de partículas interactuantes y estudiar su convergencia fuerte y estabilidad cuadrática media asintótica. Finalmente, presentamos un ejemplo para verificar nuestros resultados teóricos.