Este documento estudia un esquema efectivo de diferencias finitas para resolver problemas del modelo de fijación de precios de opciones de volatilidad estocástica de Heston bidimensional. Se implementa y analiza una estrategia dinámicamente equilibrada de arriba hacia abajo para aproximar la derivada cruzada. Se utilizan plataformas semidiscretizadas y espacialmente no uniformes. El método numérico empleado es simple y directo, con aproximaciones generales de primer orden fiables. Se utiliza la norma espectral en toda la investigación y se demuestra la estabilidad numérica. Se presentan experimentos de simulación para ilustrar nuestros resultados.