Un esquema de diferencias finitas de cuarto orden para la fijación de precios de opciones europeas en el modelo Black-Scholes fraccional en el tiempo
Autores: Cai, Xin; Wang, Yihong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Un esquema de diferencias finitas de cuarto orden para la fijación de precios de opciones europeas en el modelo Black-Scholes fraccional en el tiempo
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Opciones
Ecuación de Black-Scholes
Derivada fraccionaria
Esquema numérico
Opciones europeas
Parámetros del modelo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 41
Citaciones: Sin citaciones
Este documento aborda la valoración de opciones europeas, que implica la dinámica compleja e impredecible de las fluctuaciones fractales del mercado.
Descripción
Este documento aborda la valoración de opciones europeas, que implica la dinámica compleja e impredecible de las fluctuaciones fractales del mercado.