Se cree ampliamente que la mayoría de las actividades de trading tienden a formar manadas. El comportamiento de manada es un tema importante en finanzas. Implica una violación de los mercados eficientes y, por lo tanto, sugiere posibles ganancias de trading predecibles. Sin embargo, es difícil probar tal hipótesis utilizando datos agregados (como en la literatura). En este artículo, obtenemos un conjunto de datos propietario que contiene información detallada sobre el trading y, como resultado, por primera vez nos permite validar esta hipótesis. El conjunto de datos contiene todas las transacciones realizadas en 2019 por todos los corredores/comerciantes en todas las ubicaciones de Taiwán de todas las acciones (acciones, warrants y ETFs). Dado este tipo de datos, en este artículo, utilizamos inteligencia de enjambre para identificar dicho comportamiento de manada. En particular, utilizamos dos versiones de inteligencia de enjambre: Boids y PSO (optimización por enjambre de partículas) para estudiar el comportamiento de manada. Nuestros resultados indican un débil comportamiento de enjambre entre corredores/comerciantes.