Estrategias de equilibrio estacionario de Markov en juegos estocásticos asíncronos: existencia y cálculo
Autores: Chakrabarti, Subir. K.; Chen, Jianan; Hu, Qin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Estrategias de equilibrio estacionario de Markov en juegos estocásticos asíncronos: existencia y cálculo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Software
Palabras clave
Juegos dinámicos asincrónicos
Equilibrio perfecto de Markov en estrategias puras
Espacio de estados finito
Conjuntos de acciones finitas
Horizonte infinito
Ciclo de período fijo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Estudiamos juegos dinámicos asíncronos y mostramos que en juegos con un espacio de estados finito y conjuntos de acciones finitos, se puede obtener el equilibrio perfecto de estrategia de Markov utilizando un método simple de inducción hacia atrás cuando el período de tiempo para el juego es finito. Las estrategias de equilibrio para juegos con un horizonte infinito se obtienen como el límite puntual de las estrategias de equilibrio de una secuencia de juegos de horizonte finito, donde los juegos de horizonte finito son versiones truncadas del juego original con períodos de tiempo sucesivamente más largos. También mostramos que si el juego tiene un ciclo de período fijo, entonces hay un equilibrio de Markov estacionario. Utilizando estos resultados, derivamos un algoritmo para calcular las estrategias de equilibrio. Probamos el algoritmo en tres experimentos. El primero es un juego asincrónico de dos jugadores con tres estados y tres acciones. En el segundo experimento, calculamos el equilibrio de un juego de ciberseguridad en el que hay dos jugadores, un atacante y un defensor. En el tercer experimento, calculamos el equilibrio estacionario de un juego de duopolio con dos empresas que eligen una producción en períodos alternos.
Descripción
Estudiamos juegos dinámicos asíncronos y mostramos que en juegos con un espacio de estados finito y conjuntos de acciones finitos, se puede obtener el equilibrio perfecto de estrategia de Markov utilizando un método simple de inducción hacia atrás cuando el período de tiempo para el juego es finito. Las estrategias de equilibrio para juegos con un horizonte infinito se obtienen como el límite puntual de las estrategias de equilibrio de una secuencia de juegos de horizonte finito, donde los juegos de horizonte finito son versiones truncadas del juego original con períodos de tiempo sucesivamente más largos. También mostramos que si el juego tiene un ciclo de período fijo, entonces hay un equilibrio de Markov estacionario. Utilizando estos resultados, derivamos un algoritmo para calcular las estrategias de equilibrio. Probamos el algoritmo en tres experimentos. El primero es un juego asincrónico de dos jugadores con tres estados y tres acciones. En el segundo experimento, calculamos el equilibrio de un juego de ciberseguridad en el que hay dos jugadores, un atacante y un defensor. En el tercer experimento, calculamos el equilibrio estacionario de un juego de duopolio con dos empresas que eligen una producción en períodos alternos.