Este documento investiga el modelo de optimización generalizado de inversión-reaseguro de media-varianza de múltiples períodos en un marco de tiempo discreto para una compañía de seguros general que contiene un reasegurador y un asegurador. Se consideran las restricciones intertemporales y los intereses comunes del reasegurador y el asegurador. El objetivo común del reasegurador y el asegurador es maximizar la expectativa de la suma ponderada de sus procesos de riqueza y minimizar la varianza correspondiente. Basándonos en el método de juego, obtenemos las estrategias de inversión-reaseguro de equilibrio de Nash para el modelo propuesto anteriormente y descubrimos las estrategias de equilibrio cuando se considera el interés unilateral. Además, se deducen las estrategias de inversión-reaseguro de equilibrio de Nash bajo dos principios de cálculo de primas especiales (es decir, el principio de prima de valor esperado y el principio de prima de valor de varianza). Estudiamos teóricamente el efecto de las restricciones intertemporales en las estrategias de inversión-reaseguro de equilibrio de Nash y encontramos que el efecto depende del valor de algunos parámetros, lo que difiere de las investigaciones anteriores que generalmente creían que las restricciones intertemporales harían que los inversores evitasen los riesgos. Finalmente, realizamos análisis numéricos correspondientes para verificar nuestros resultados teóricos.