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Satisfaciendo requisitos de capital bancario: un enfoque de robustez en un marco modificado de seguridad primero de Roy

Autores: Atta Mills, Ebenezer Fiifi Emire; Yu, Bo; Zeng, Kailin

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2019

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Acceso abierto

Artículo científico
2019

Satisfaciendo requisitos de capital bancario: un enfoque de robustez en un marco modificado de seguridad primero de Roy


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Modelo de optimización de activos y pasivos
Ratio de capital a activos de riesgo
Marco de seguridad primero
Restricción de probabilidad
Robustez de restricción multiobjetivo.

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 25

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este estudio considera un modelo de optimización de activos y pasivos basado en la robustez de las restricciones con la restricción de probabilidad de la relación capital-activos de riesgo en un marco de seguridad primero bajo la condición de que solo se conozca la información del momento.

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