La construcción tradicional de carteras gira principalmente en torno a un enfoque biobjetivo, centrándose en minimizar la varianza de la cartera mientras se maximizan los rendimientos esperados. Sin embargo, este enfoque deja de lado otros objetivos que podrían interesar a los tomadores de decisiones. En este trabajo, incorporamos un objetivo adicional, a saber, el índice ambiental, social y de gobernanza (ESG), como un objetivo secundario. Esta adición permite a los inversores personalizar sus carteras definiendo umbrales de compensación explícitos entre rendimientos esperados y riesgo, considerando el índice ESG. Para lograr este objetivo, hacemos uso de técnicas de archivo externo y algoritmos evolutivos. En particular, primero encontramos soluciones aproximadas al problema biobjetivo; luego, buscamos soluciones eficientes para ESG. Probamos nuestro enfoque con datos de Dow Jones, S&P500 y Nasdaq100 de Yahoo Finance. Los resultados muestran que la metodología propuesta puede identificar carteras con buenos rendimientos y riesgos considerando ESG.