Este trabajo utiliza técnicas clásicas de programación dinámica estocástica para determinar la prima de equivalencia que cada uno de los dos agentes de extracción de un recurso natural no renovable debe pagar a un asegurador para cubrir el riesgo de que el poro de extracción explote. Utilizamos métodos estadísticos y geológicos para calibrar la distribución del tiempo hasta el fallo del estado de extracción para cada agente y acoplamos un esquema de aproximación simple con el estándar actuarial de las recomendaciones de Bühlmann para cobrar a los agentes extractores una prima de varianza, mientras que el asegurador obtiene un retorno sobre su inversión en riesgo. Probamos nuestros resultados analíticos a través de simulaciones de Monte Carlo para verificar que la probabilidad de ruina no exceda un cierto nivel predeterminado.