Este documento considera el problema de selección y ajuste de carteras para planes de beneficios objetivo (TBP) con tendencias de longevidad e información parcial. Las tendencias de longevidad se modelan mediante una función de fuerza variable en el tiempo. El mercado financiero consta de activos libres de riesgo y acciones, cuya tasa de rendimiento es un proceso estocástico y no puede ser completamente observado. Este documento adopta el modelo de utilidad media-varianza como criterio de optimización. El objetivo es maximizar el valor terminal del fondo de pensiones y el beneficio de pensión excedente después de la jubilación del participante. Las ecuaciones de optimización se desarrollan en teoría de juegos para obtener soluciones explícitas para las estrategias de equilibrio. Finalmente, se explora la influencia de la tendencia de longevidad en la estructura interna del sistema de pensiones y la sensibilidad de las estrategias de equilibrio a los parámetros relacionados mediante análisis numérico. La conclusión muestra que los resultados de este modelo pueden proporcionar beneficios de jubilación estables y adecuados para los participantes.