Enfoque de martingala para derivar desigualdades de tipo Lundberg
Autores: Kuras, Tautvydas; Sprindys, Jonas; iaulys, Jonas
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Enfoque de martingala para derivar desigualdades de tipo Lundberg
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Cota superior
Probabilidad de cola
Distribuciones de cola ligera
Enfoque de martingala
Identidad de Wald
Desigualdades tipo Lundberg
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, encontramos el límite superior para la probabilidad de la cola con sumandos aleatorios que tienen distribuciones de cola ligera. Encontramos condiciones bajo las cuales la probabilidad de la cola del supremo de las sumas puede ser estimada por una cantidad con algunas constantes positivas y . Para la demostración, utilizamos el enfoque de martingala junto con la identidad fundamental de Wald. Como aplicación, derivamos algunas desigualdades de tipo Lundberg para la probabilidad de ruina última del modelo de riesgo de renovación no homogéneo.
Descripción
En este documento, encontramos el límite superior para la probabilidad de la cola con sumandos aleatorios que tienen distribuciones de cola ligera. Encontramos condiciones bajo las cuales la probabilidad de la cola del supremo de las sumas puede ser estimada por una cantidad con algunas constantes positivas y . Para la demostración, utilizamos el enfoque de martingala junto con la identidad fundamental de Wald. Como aplicación, derivamos algunas desigualdades de tipo Lundberg para la probabilidad de ruina última del modelo de riesgo de renovación no homogéneo.