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Enfoque de martingala para derivar desigualdades de tipo Lundberg

Autores: Kuras, Tautvydas; Sprindys, Jonas; iaulys, Jonas

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Enfoque de martingala para derivar desigualdades de tipo Lundberg


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Cota superior
Probabilidad de cola
Distribuciones de cola ligera
Enfoque de martingala
Identidad de Wald
Desigualdades tipo Lundberg

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 26

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, encontramos el límite superior para la probabilidad de la cola con sumandos aleatorios que tienen distribuciones de cola ligera. Encontramos condiciones bajo las cuales la probabilidad de la cola del supremo de las sumas puede ser estimada por una cantidad con algunas constantes positivas y . Para la demostración, utilizamos el enfoque de martingala junto con la identidad fundamental de Wald. Como aplicación, derivamos algunas desigualdades de tipo Lundberg para la probabilidad de ruina última del modelo de riesgo de renovación no homogéneo.

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