Mejoramos la estrategia tradicional de promedio móvil simple al incorporar una tolerancia al riesgo específica del inversor en el método. Luego proponemos una estrategia de cruce de promedio móvil generalizado de múltiples activos (MGMA). Las estrategias de MGMA asignan riqueza entre activos riesgosos y activos libres de riesgo de manera adaptativa, con la tolerancia al riesgo especificada por un inversor. Derivamos la utilidad logarítmica esperada de la riqueza, lo que nos permite estimar los parámetros de asignación óptimos. También se presenta el algoritmo que utiliza nuestra estrategia de MGMA. Dado que los múltiples activos riesgosos pueden tener diferentes niveles de variabilidad y podrían tener diversos grados de correlación, esta estrategia comercial se evalúa tanto en datos simulados como en datos de fondos cotizados en bolsa (ETF) de alta frecuencia a nivel mundial. Se muestra que las estrategias de MGMA podrían aumentar significativamente tanto la utilidad esperada de la riqueza del inversor como la riqueza esperada del inversor.