En este estudio, examinamos la relación entre las decisiones de préstamo y endeudamiento a nivel bancario y las preferencias de riesgo en la dinámica del mercado de préstamos interbancarios. Desarrollamos un modelo basado en agentes que incorpora decisiones individuales de los bancos utilizando el algoritmo de aprendizaje por refuerzo de diferencia temporal con datos empíricos de 6600 bancos estadounidenses. El modelo puede replicar con éxito las características clave de las relaciones de préstamo y endeudamiento interbancario documentadas en la literatura reciente. Un hallazgo clave de este estudio es que las preferencias de riesgo a nivel de banco individual pueden dar lugar a estructuras únicas en el mercado interbancario que sugieren la capacidad con la que el mercado responde a choques sorprendentes.