Se proporcionan métodos generales para simular funciones de densidad de probabilidad y densidades de tiempo de primer paso para procesos de difusión estocástica no homogéneos en el tiempo obtenidos a través de una composición de dos procesos de Gauss-Markov condicionados al mismo estado inicial. Muchos procesos de difusión con deriva infinitesimal dependiente del tiempo y varianza infinitesimal están incluidos en la clase considerada. Para estos procesos, se determina explícitamente la función de densidad de probabilidad de transición. Además, se aplican procedimientos de simulación a los procesos de difusión obtenidos a partir de procesos de Wiener y Ornstein-Uhlenbeck. Se discuten ejemplos específicos en los que los momentos infinitesimales incluyen funciones periódicas.