logo móvil
Contáctanos

En la generación de infinitas leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes

Autores: Sinkala, Winter

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

Descargar PDF

Acceso abierto

Artículo científico
2020

En la generación de infinitas leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería de Sistemas

Palabras clave

Leyes de conservación
Ecuaciones diferenciales
Ecuación de Black-Scholes
Autoadjunción no lineal
Simetrías de puntos de Lie
Método de multiplicadores

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La construcción de leyes de conservación de ecuaciones diferenciales es una parte esencial del estudio matemático de ecuaciones diferenciales. En este documento derivamos, utilizando dos enfoques, fórmulas generales para encontrar leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes. En un enfoque, explotamos la autoadjunción no lineal y las simetrías de punto de Lie de la ecuación, mientras que en el otro enfoque utilizamos el método del multiplicador. Presentamos ejemplos ilustrativos y también mostramos cómo cada solución de la ecuación de Black-Scholes conduce a una ley de conservación de la misma ecuación.

Otros recursos que podrían interesarte

Temas Virtualpro