En la generación de infinitas leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes
Autores: Sinkala, Winter
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
En la generación de infinitas leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Leyes de conservación
Ecuaciones diferenciales
Ecuación de Black-Scholes
Autoadjunción no lineal
Simetrías de puntos de Lie
Método de multiplicadores
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
La construcción de leyes de conservación de ecuaciones diferenciales es una parte esencial del estudio matemático de ecuaciones diferenciales. En este documento derivamos, utilizando dos enfoques, fórmulas generales para encontrar leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes. En un enfoque, explotamos la autoadjunción no lineal y las simetrías de punto de Lie de la ecuación, mientras que en el otro enfoque utilizamos el método del multiplicador. Presentamos ejemplos ilustrativos y también mostramos cómo cada solución de la ecuación de Black-Scholes conduce a una ley de conservación de la misma ecuación.
Descripción
La construcción de leyes de conservación de ecuaciones diferenciales es una parte esencial del estudio matemático de ecuaciones diferenciales. En este documento derivamos, utilizando dos enfoques, fórmulas generales para encontrar leyes de conservación de la ecuación de Black-Scholes. En un enfoque, explotamos la autoadjunción no lineal y las simetrías de punto de Lie de la ecuación, mientras que en el otro enfoque utilizamos el método del multiplicador. Presentamos ejemplos ilustrativos y también mostramos cómo cada solución de la ecuación de Black-Scholes conduce a una ley de conservación de la misma ecuación.