Una pregunta importante pero raramente abordada sobre la fijación de precios de opciones es cómo elegir los precios de ejercicio apropiados para las entradas de volatilidad implícita al fijar precios de derivados multiactivos más exóticos. Mediante el cálculo de Malliavin, construimos una convención de precios de ejercicio log-lineal asintóticamente óptima para opciones de intercambio bajo modelos de volatilidad estocástica. Este enfoque novedoso nos permite minimizar la diferencia entre el precio calculado de Margrabe y el precio real de la opción correspondiente. Mostramos que esta convención óptima no depende del modelo de volatilidad estocástica específico elegido y, además, que la estimación de parámetros puede simplificarse drásticamente utilizando observables de mercado como entradas. Se presentan ejemplos numéricos que brindan un sólido respaldo a la nueva metodología.