El sistema de Riccati y una ecuación de tipo difusión
Autores: Suazo, Erwin; Suslov, Sergei K.; Vega-Guzmán, José M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2014
Acceso abierto
Artículo científico
2014
El sistema de Riccati y una ecuación de tipo difusión
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Problema de valor inicial
Ecuaciones de tipo difusión
Riccati
Sistemas de tipo Ermakov
Ecuación de tipo Burgers
Ecuación de Fokker-Planck
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
Discutimos un método para construir soluciones del problema de valor inicial para ecuaciones de tipo difusión en términos de soluciones de ciertos sistemas de Riccati y Ermakov. También se considera una ecuación de tipo Burgers no autónoma. Ejemplos incluyen, entre otros, la ecuación de Fokker-Planck en física, la ecuación de Black-Scholes y el modelo de Hull-White en finanzas.
Descripción
Discutimos un método para construir soluciones del problema de valor inicial para ecuaciones de tipo difusión en términos de soluciones de ciertos sistemas de Riccati y Ermakov. También se considera una ecuación de tipo Burgers no autónoma. Ejemplos incluyen, entre otros, la ecuación de Fokker-Planck en física, la ecuación de Black-Scholes y el modelo de Hull-White en finanzas.