En la valoración de opciones, a menudo tratamos con opciones cuyos pagos dependen de múltiples factores como tasas de cambio, acciones, etc. Por lo general, esto conduce a un conocimiento de las distribuciones conjuntas y a procedimientos de integración complicados. Este artículo desarrolla un enfoque alternativo que convierte el problema de valoración de opciones en uno dual y presenta una solución al problema en el contexto de semimartingales opcionales. El artículo contiene varios ejemplos que ilustran sus resultados en términos de los parámetros de modelos y opciones.