En el cálculo financiero, las Matrices de Puertas Programables en Campo (FPGAs, por sus siglas en inglés) han surgido como una tecnología transformadora, especialmente en el ámbito de la fijación de precios de opciones. Este estudio presenta el impacto de las Matrices de Puertas Programables en Campo (FPGAs) en los métodos computacionales en finanzas, con énfasis en la fijación de precios de opciones. Nuestra revisión examinó 99 estudios seleccionados de un grupo inicial de 131, revelando cómo las FPGAs mejoran sustancialmente tanto la velocidad como la eficiencia energética de varios modelos financieros, especialmente los de Black-Scholes y las simulaciones de Monte Carlo. Es notable que las mejoras de rendimiento, que van desde 270 hasta 5400 veces más rápidas que las implementaciones convencionales de CPU, dependen en gran medida del modelo específico de fijación de precios de opciones utilizado. Estos hallazgos ilustran la capacidad de las FPGAs para procesar eficientemente cálculos financieros complejos mientras consumen menos energía. A pesar de estos beneficios, este documento destaca los desafíos persistentes en la optimización del diseño de las FPGAs y la complejidad de la programación. Este estudio no solo enfatiza el potencial de las FPGAs para innovar aún más en la computación financiera, sino que también delinea las áreas críticas para futuras investigaciones que superen las barreras existentes y aprovechen al máximo la tecnología FPGA en futuras aplicaciones financieras.