En estadísticas actuariales, las distribuciones con colas pesadas son de gran interés para los actuarios, ya que representan una mejor descripción de la exposición al riesgo a través de un tipo de indicador con cierta probabilidad. Estos indicadores de riesgo se utilizan para determinar la exposición de las empresas a un riesgo particular. En este documento, presentamos una distribución con cola pesada a la derecha, estudiando sus propiedades y el comportamiento de la cola. Estimamos los parámetros utilizando el método de máxima verosimilitud y evaluamos el rendimiento de estos estimadores mediante Monte Carlo. Analizamos un conjunto de datos simulados y otro conjunto de datos reales, mostrando que la distribución estudiada puede utilizarse para modelar datos de ingresos.