En este trabajo, extendemos el modelo de volatilidad estocástica de Heston al incluir una correlación dependiente del tiempo que es impulsada por flujos isoespectrales en lugar de una correlación constante, motivados por el hecho de que la correlación entre, por ejemplo, productos financieros e instituciones financieras difícilmente es una constante fija. Aplicamos diferentes métodos numéricos, incluido el método para ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) para un cálculo rápido del modelo de Heston extendido. Un ejemplo de calibración a datos de mercado ilustra que nuestro modelo de Heston extendido puede proporcionar una sonrisa de volatilidad mejor que el modelo de Heston con otras extensiones consideradas.