Este artículo presenta una investigación empírica sobre el papel del riesgo Fintech, medido por el Indicador de Estrés Financiero Fintech (FFSI), en la configuración del comportamiento dinámico del rendimiento bancario mediante una metodología de panel vectorial autorregresivo (PVAR) en un conjunto de datos que comprende 41 bancos en 11 economías africanas durante el período semestral de junio de 2004 a diciembre de 2020. Los hallazgos revelan que el rendimiento bancario, medido por el retorno sobre el capital (ROE), exhibe una respuesta negativa y de corta duración al choque del FFSI, mientras que los efectos sobre la estabilidad bancaria, la eficiencia de costos y el retorno sobre activos (ROA) son estadísticamente insignificantes. Además, un aumento en el FFSI mejora significativamente tanto el ROA como el ROE, con impactos insignificantes en la eficiencia de costos y la estabilidad. En contraste, una disminución en el FFSI tiene un efecto negativo significativo en el ROE y la estabilidad, pero sigue siendo insignificante para el ROA y la eficiencia de costos. Estos resultados indican que los choques del FFSI tienen efectos asimétricos en el ROA, la eficiencia de costos y la estabilidad bancaria, pero un efecto simétrico en el ROE. Los hallazgos sugieren que la participación en iniciativas de innovación financiera puede generar beneficios de rendimiento para los bancos, siempre que tales estrategias se persigan dentro de un marco regulatorio sólido para mitigar el riesgo excesivo potencial.