En este artículo, estudiamos el impacto de eventos extremos en las carteras de préstamos del sistema bancario griego. Estas carteras se agrupan en tres grupos separados según el tamaño del banco al que pertenecen, en particular, grande, mediano y pequeño. Se realizaron una serie de escenarios extremos y se calculó el aumento en los requisitos de capital para cada escenario basado en el enfoque de calificaciones estandarizadas e internas del acuerdo de Basilea II. Los resultados obtenidos muestran un aumento del riesgo crediticio durante los períodos de crisis, y la diferenciación del riesgo dependiendo del tamaño de la organización bancaria, así como el capital adicional que será necesario para cubrir ese riesgo. La ejecución de los escenarios tiene como objetivo estudiar los efectos que pueden surgir sobre el capital de los tres bancos representativos por la aparición de eventos adversos.