Esta investigación explora la eficacia de las estrategias de reequilibrio en una cartera diversificada construida exclusivamente con fondos cotizados en bolsa (ETFs). Seleccionamos cinco tipos de ETF: bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, acciones de EE. UU., commodities globales, fideicomisos de inversión en bienes raíces (REITs) de EE. UU. y un fondo de cobertura de múltiples estrategias. Utilizando un período histórico de 10 años, aplicamos un modelo de simulación único para generar carteras aleatorias con diferentes pesos de activos y bandas de tolerancia al reequilibrio, evaluando el impacto de las primas de reequilibrio en el rendimiento de la cartera. Nuestro estudio revela una correlación positiva significativa (r = 0.6492, < 0.001) entre los rendimientos ponderados por reequilibrio y el ratio de Sharpe, lo que indica que un reequilibrio efectivo mejora los rendimientos ajustados al riesgo. El análisis de regresión de vectores de soporte (SVR) muestra que las primas de reequilibrio tienen efectos diversos. Específicamente, las acciones y los commodities se benefician del reequilibrio con rendimientos ajustados al riesgo mejorados, mientras que los bonos y los REITs demuestran una relación negativa, lo que sugiere que el reequilibrio podría ser menos efectivo o incluso perjudicial para estos activos. Nuestros hallazgos también indican que los rendimientos negativos del reequilibrio de la cartera combinados con rendimientos positivos ponderados por reequilibrio producen el ratio de Sharpe promedio más alto de 0.4328, destacando una relación distinta y recíproca entre los efectos del reequilibrio a nivel de activos y de cartera. Esta investigación destaca que, si bien el reequilibrio puede mejorar el rendimiento de la cartera, su efectividad varía según la clase de activo y las condiciones del mercado.