El estimador combinado para ecuaciones estocásticas en grafos con ruido fraccional
Autores: Kí, Pavel; Szaa, Leszek
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
El estimador combinado para ecuaciones estocásticas en grafos con ruido fraccional
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estimación
Parámetro de deriva
Ecuaciones de evolución estocástica
Gráficos
Movimientos brownianos fraccionarios
Estimador combinado
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
En el presente documento, estudiamos el problema de estimar un parámetro de deriva en ecuaciones de evolución estocástica en grafos. Nos enfocamos en ecuaciones impulsadas por movimientos brownianos fraccionarios, que son particularmente útiles, por ejemplo, en biología o neurociencia. Derivamos un nuevo estimador (el estimador combinado) y demostramos su fuerte consistencia en el régimen asintótico de largo alcance con un esquema de muestreo en tiempo discreto. El rendimiento prometedor del estimador combinado para muestras finitas se examina bajo varios escenarios mediante simulaciones de Monte Carlo.
Descripción
En el presente documento, estudiamos el problema de estimar un parámetro de deriva en ecuaciones de evolución estocástica en grafos. Nos enfocamos en ecuaciones impulsadas por movimientos brownianos fraccionarios, que son particularmente útiles, por ejemplo, en biología o neurociencia. Derivamos un nuevo estimador (el estimador combinado) y demostramos su fuerte consistencia en el régimen asintótico de largo alcance con un esquema de muestreo en tiempo discreto. El rendimiento prometedor del estimador combinado para muestras finitas se examina bajo varios escenarios mediante simulaciones de Monte Carlo.