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El estimador combinado para ecuaciones estocásticas en grafos con ruido fraccional

Autores: Kí, Pavel; Szaa, Leszek

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

El estimador combinado para ecuaciones estocásticas en grafos con ruido fraccional


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Estimación
Parámetro de deriva
Ecuaciones de evolución estocástica
Gráficos
Movimientos brownianos fraccionarios
Estimador combinado

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 18

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En el presente documento, estudiamos el problema de estimar un parámetro de deriva en ecuaciones de evolución estocástica en grafos. Nos enfocamos en ecuaciones impulsadas por movimientos brownianos fraccionarios, que son particularmente útiles, por ejemplo, en biología o neurociencia. Derivamos un nuevo estimador (el estimador combinado) y demostramos su fuerte consistencia en el régimen asintótico de largo alcance con un esquema de muestreo en tiempo discreto. El rendimiento prometedor del estimador combinado para muestras finitas se examina bajo varios escenarios mediante simulaciones de Monte Carlo.

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