En este documento, se estudian varios modelos de elección de cartera: un modelo puramente posibilista en el que el rendimiento del riesgoso es un número difuso, y cuatro modelos en los que el riesgo de fondo aparece además del riesgo de inversión. En estos cuatro modelos, el riesgo es un vector bidimensional cuyos componentes son variables aleatorias o números difusos. Se obtienen fórmulas aproximadas de la asignación óptima para todos los modelos, expresadas en términos de algunos momentos probabilísticos o posibilísticos, dependiendo de los indicadores de las preferencias del inversor (aversion al riesgo, prudencia).