El monitoreo en tiempo real de la economía se basa en indicadores de actividad que muestran patrones regulares como tendencias, estacionalidad y ciclos comerciales. Sin embargo, los métodos paramétricos y no paramétricos para la extracción de señales producen revisiones al final de la muestra, y la llegada de nuevos datos dificulta evaluar el estado de la economía. En este documento, comparamos dos procedimientos de extracción de señales: el Análisis Espectral Singular Circulante, CiSSA, una técnica no paramétrica en la que podemos extraer componentes asociados con frecuencias deseadas, y un método paramétrico basado en modelado ARIMA. A través de un conjunto de simulaciones, mostramos que la magnitud de las revisiones producidas por CiSSA converge a cero más rápido y es menor que la del procedimiento alternativo.