Esquema eficiente para el problema económico de Heston-Hull-White utilizando nuevos coeficientes RBF-FD derivados de integrales de funciones multiquádricas
Autores: Liu, Tao; Zhao, Zixiao; Ling, Shiyi; Chao, Heyang; Nafchi, Hasan Fattahi; Shateyi, Stanford
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Esquema eficiente para el problema económico de Heston-Hull-White utilizando nuevos coeficientes RBF-FD derivados de integrales de funciones multiquádricas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Función de base radial
Esquema de diferencias finitas
Función multiquádrica
Tasas de convergencia
Estimaciones de RBF-FD
EDP de Heston-Hull-White
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio presenta un método eficiente que utiliza el esquema de diferencias finitas de función radial de base local (RBF-FD). Los coeficientes innovadores se derivan de las integrales de la función multiquádrica (MQ). Se proporcionan tasas de convergencia teóricas para los coeficientes utilizados en la aproximación de derivadas de funciones. El esquema propuesto utiliza estimaciones RBF-FD en estarcidos no uniformes de tres puntos para construir la aproximación final en una rejilla tensorial para la EDP de Heston-Hull-White (HHW) en 3D, que es relevante en economía y finanzas matemáticas. La evidencia numérica y los análisis comparativos validan los resultados y el esquema propuesto.
Descripción
Este estudio presenta un método eficiente que utiliza el esquema de diferencias finitas de función radial de base local (RBF-FD). Los coeficientes innovadores se derivan de las integrales de la función multiquádrica (MQ). Se proporcionan tasas de convergencia teóricas para los coeficientes utilizados en la aproximación de derivadas de funciones. El esquema propuesto utiliza estimaciones RBF-FD en estarcidos no uniformes de tres puntos para construir la aproximación final en una rejilla tensorial para la EDP de Heston-Hull-White (HHW) en 3D, que es relevante en economía y finanzas matemáticas. La evidencia numérica y los análisis comparativos validan los resultados y el esquema propuesto.