Los efectos de la introducción de restricciones de liquidez basadas en volumen en la optimización de carteras con inversiones alternativas
Autores: Barro, Diana; Basso, Antonella; Funari, Stefania; Visentin, Guglielmo Alessandro
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Los efectos de la introducción de restricciones de liquidez basadas en volumen en la optimización de carteras con inversiones alternativas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Liquidez
Optimización de cartera
Decisiones de inversión
Medidas basadas en volumen
Cartera de Markowitz
Análisis de sensibilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 41
Citaciones: Sin citaciones
Recientemente, los problemas de liquidez en los mercados financieros y la gestión de activos de cartera han atraído mucha atención entre inversores y académicos, alimentando una corriente de investigación dedicada a explorar el papel de la liquidez en las decisiones de inversión.
Descripción
Recientemente, los problemas de liquidez en los mercados financieros y la gestión de activos de cartera han atraído mucha atención entre inversores y académicos, alimentando una corriente de investigación dedicada a explorar el papel de la liquidez en las decisiones de inversión.