Ecuaciones diferenciales estocásticas backward semilineales multidimensionales de Markov con saltos y generadores continuos
Autores: Eddahbi, Mhamed; Almualim, Anwar; Khelfallah, Nabil; Madoui, Imène
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Ecuaciones diferenciales estocásticas backward semilineales multidimensionales de Markov con saltos y generadores continuos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Markoviano
Ecuación diferencial estocástica retrocedida
Medida aleatoria de Poisson
Movimiento browniano
Condición de Lipschitz
Resultados de existencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
Tratamos con una ecuación diferencial estocástica backward markoviana multidimensional impulsada por una medida aleatoria de Poisson y un movimiento browniano independiente (BSDEJ en resumen).
Descripción
Tratamos con una ecuación diferencial estocástica backward markoviana multidimensional impulsada por una medida aleatoria de Poisson y un movimiento browniano independiente (BSDEJ en resumen).