La revolución computacional en las técnicas de simulación ha demostrado ser un ingrediente clave en el campo de la econometría bayesiana y ha abierto nuevas posibilidades para estudiar fenómenos económicos y financieros complejos. Las aplicaciones incluyen la medición de riesgos, la previsión, la evaluación de la efectividad de políticas en macroeconomía, finanzas, marketing y economía monetaria.