La variedad de emisiones de bonos de catástrofe puede utilizarse para la diversificación de carteras. Sin embargo, la estructura de los bonos de catástrofe difiere de la de los bonos tradicionales en que el valor nominal y los cupones dependen de eventos desencadenantes. Este estudio tiene como objetivo construir un marco de modelo de estrategia de diversificación utilizando la transformación biyectiva probabilística-possibilística (PPBT) y medidas de credibilidad en entornos difusos basados en la función de pago. Las etapas de modelado incluyen identificar la distribución del desencadenante; determinar los grados de membresía para el valor nominal y los cupones utilizando PPBT; calcular el valor nominal y los cupones promedio utilizando la teoría de cuantificación difusa; formular las variables difusas para el rendimiento; definir la función de membresía difusa triangular para el rendimiento; definir la distribución de credibilidad para las variables difusas triangulares para el rendimiento; determinar la expectativa y la varianza total para el rendimiento; desarrollar un modelo de estrategia de diversificación de bonos de catástrofe; la simulación numérica del modelo de estrategia de bonos de catástrofe; y formular una solución para el modelo de simulación de la estrategia de diversificación utilizando el método secuencial, la programación cuadrática, técnicas de transformación y linealización. Los resultados de la simulación muestran que el modelo propuesto puede superar la característica de autorreferencia no poseída por las medidas possibilísticas en las variables difusas. Se espera que los resultados obtenidos contribuyan a describir la incertidumbre del rendimiento de invertir en activos de bonos de catástrofe para que los inversores puedan tomar decisiones sabias.