En este documento, exploramos un problema de reaseguro robusto desde una perspectiva distribucional que incorpora los conceptos de Valor en Riesgo con Pegamento y el principio de prima de valor esperado. El problema se centra en contratos de reaseguro de stop-loss con media y varianza conocidas de la pérdida. El problema de optimización se puede formular como un problema minimax, donde el problema interno implica maximizar sobre todas las distribuciones con la misma media y varianza. Se demuestra que el problema interno se puede representar como maximizar ya sea sobre distribuciones de tres puntos bajo alguna condición leve o sobre distribuciones de cuatro puntos de otra manera. Además, se proporcionan soluciones analíticas para determinar la deducible óptima y los valores óptimos.