Esta contribución aborda la pregunta comúnmente planteada en la literatura científica sobre las fuentes de multifractalidad en series temporales. Dos fuentes principales suelen considerarse. Estas son las correlaciones temporales y las colas pesadas en la distribución de las fluctuaciones. Con mayor frecuencia, se tratan como dos componentes independientes, mientras que la verdadera multifractalidad no puede ocurrir sin correlaciones temporales. Las distribuciones de las fluctuaciones afectan el rango del espectro multifractal solo cuando hay correlaciones presentes. Estos problemas se ilustran aquí utilizando series generadas por varios modelos matemáticos de cascadas, que por diseño incorporan correlaciones en estas series. El grosor de las colas de las fluctuaciones en tales series está gobernado por un procedimiento adecuado para ajustarlas a distribuciones q-Gaussianas, y q se trata como un parámetro variable que, al preservar correlaciones, permite ajustar estas distribuciones a la forma funcional deseada. El análisis de fluctuación de tendencia multifractal (MFDFA), como el método práctico más comúnmente utilizado para cuantificar la multifractalidad, se utiliza luego para identificar la influencia del grosor de las colas de las fluctuaciones en presencia de correlaciones temporales en el ancho de los espectros multifractales. Los resultados obtenidos apuntan a la distribución Gaussiana, por lo tanto, como la distribución de referencia adecuada para evaluar la contribución de colas más gruesas al ancho de los espectros multifractales. Se presenta un procedimiento adecuado para realizar tales estimaciones.