Las etapas fundamentales en el diseño de una cartera de acciones son la selección de cada acción y su ponderación de capital. La selección y la ponderación deben realizarse a través de la diversificación y el análisis del movimiento de precios para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. El problema radica en cómo se llevan a cabo las implementaciones técnicas de ambos. Basándose en este problema, este estudio tiene como objetivo diseñar estos mecanismos de selección y ponderación. La selección de acciones se basa en agrupaciones y tendencias de movimiento de precios. Los grupos óptimos de acciones se forman utilizando el algoritmo K-Means, y se realizan análisis de movimiento de precios utilizando el indicador de promedio móvil. Las acciones seleccionadas son aquellas cuyos precios tienen tendencias crecientes con la mayor proporción de Sharpe en cada grupo. Luego, la ponderación de capital para cada acción preferida se realiza utilizando el modelo de media-varianza con costos de transacción e impuestos sobre la renta. Después de diseñar el mecanismo, se aplica a los datos de las 80 acciones del índice de Indonesia. Además, se realiza una comparación entre el rendimiento estimado de la cartera y el real del día siguiente. Finalmente, también se analiza la sensibilidad del coraje de los inversores para asumir riesgos en sus ganancias y pérdidas. Se espera que esta investigación ayude a los inversores en la diversificación y el análisis del movimiento de precios de las acciones en las carteras que forman.