Los órdenes estocásticos integrales relevantes comparten un modelo matemático común, se definen por generadores que están compuestos por funciones crecientes en direcciones apropiadas. Motivados por el objetivo de proporcionar un estudio unificado de esos órdenes, introducimos una nueva clase de órdenes estocásticos integrales cuyos generadores están compuestos por funciones que son crecientes en las direcciones de un número finito de vectores. Estos órdenes se llamarán órdenes estocásticos direccionales. Tales órdenes estocásticos son estudiados en profundidad. En ese análisis, las combinaciones cónicas de vectores en esos subconjuntos finitos juegan un papel relevante. Se demuestra que los órdenes estocásticos direccionales son generados por preórdenes no estocásticos y la clase de sus mapeos preservativos. Se desarrollan caracterizaciones geométricas de los órdenes estocásticos direccionales. Esas caracterizaciones dependen de la existencia de subespacios no triviales contenidos en el conjunto de combinaciones cónicas. Se desarrolla una aplicación de órdenes estocásticos direccionales al campo de las matemáticas financieras, específicamente, a la comparación de inversiones con flujos de efectivo aleatorios.