Realizamos un análisis estricto y amplio de la volatilidad esperada a 30 días (VIX) de cinco acciones individuales muy activas de EE. UU., tres índices domésticos de EE. UU. y la de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Encontramos patrones de movimiento prominentes no aleatorios principalmente los lunes y viernes. Además, los saltos significativos en la volatilidad esperada los lunes ocurren principalmente en los dos primeros y el quinto lunes del mes. También documentamos que los valores más altos para la volatilidad esperada a 30 días los lunes son más probables cuando hubo un cambio negativo en la volatilidad los viernes anteriores. Este patrón no ocurre en otros días posteriores de la semana. Los resultados son robustos a través del tiempo y diferentes submuestras y no son provocados por valores atípicos o la semana durante la cual expiran las opciones sobre los activos subyacentes. Se sugieren controladores racionales e irracionales para explicar los hallazgos. Dado que, hasta la fecha, nadie ha realizado tal examen, nuestros hallazgos son importantes para los inversionistas interesados en comprar o vender instrumentos de volatilidad.