En el sistema de Black y Scholes, el modelo de precio del activo subyacente sigue un movimiento Browniano geométrico (GBM) sin riesgo de quiebra. Aunque el GBM es un modelo comúnmente utilizado en los mercados financieros, el riesgo de quiebra debe ser considerado en caso de una crisis económica severa, como la causada por la pandemia de COVID-19. La omisión del riesgo de quiebra podría influir considerablemente en el establecimiento de una estrategia comercial. En este artículo, adoptamos un modelo GBM extendido que considera el riesgo de quiebra y estudiamos su problema óptimo de precio límite. Una orden límite es una estrategia comercial clásica para invertir en acciones. Primero, construimos las expresiones explícitas de las funciones de beneficio descontado esperado para órdenes límite de venta y compra y luego derivamos sus precios límite óptimos. Además, a través de un análisis de sensibilidad, discutimos la influencia de la omisión del riesgo de quiebra en la ejecución de órdenes límite.