Este estudio tiene como objetivo determinar si los mismos determinantes específicos de cada banco y macroeconómicos afectan la rentabilidad y la liquidez de los bancos. Para lograr el objetivo establecido, se aplicó un análisis de regresión de datos de panel con efectos fijos o efectos aleatorios dependiendo de los resultados de la prueba de Hausman, como se explica en los Resultados. La investigación se basa en el uso de datos agregados sobre determinantes específicos de cada banco y macroeconómicos de la rentabilidad y la liquidez de los bancos en los países de los Balcanes Occidentales durante el período de 2007 a 2022. Las variables dependientes en el estudio son ROA, ROE utilizadas como proxies de la rentabilidad de los bancos, y las reservas líquidas de los bancos como un proxy de la liquidez de los bancos. Los hallazgos confirman que los determinantes específicos de cada banco y macroeconómicos afectan tanto la rentabilidad como la liquidez de los bancos en la misma dirección, excepto por algunas variables. La principal contribución de esta investigación es una visión integral y paralela de los determinantes de la rentabilidad y la liquidez de los bancos que permite una guía para la gestión bancaria para comprender mejor la importancia de los efectos de los determinantes específicos de cada banco y macroeconómicos en su negocio. Los resultados obtenidos pueden mejorar el equilibrio entre los dos principios importantes del negocio bancario.