Un enfoque combinado de técnicas difusas y la prueba de Chow para detectar quiebres estructurales en series temporales
Autores: Novák, Vilém; Truong, Thi Thanh Phuong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Un enfoque combinado de técnicas difusas y la prueba de Chow para detectar quiebres estructurales en series temporales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Método
Quiebres estructurales
Series temporales
Modelado difuso
F-transformación
Prueba estadística
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
En una serie de documentos, sugerimos un método no estadístico para la detección de quiebres estructurales en una serie temporal. Se basa en la aplicación de métodos especiales de modelado difuso, concretamente el transformador difuso (F-transform) y métodos seleccionados de Lógica Natural Difusa (FNL). En este documento, combinamos nuestro método con los principios de la prueba de Chow clásica, que es un método estadístico bien conocido para probar la presencia de un quiebre estructural. La idea es construir estadísticas de prueba similares a las de la prueba de Chow que se forman a partir de componentes del F-transform de primer grado. Estos componentes contienen una estimación de los valores promedio de las tangentes (pendientes) de la serie temporal durante un intervalo de tiempo imprecisamente especificado. En este documento, ilustramos nuestro método y su prueba estadística en una serie temporal real y lo comparamos con tres métodos estadísticos clásicos.
Descripción
En una serie de documentos, sugerimos un método no estadístico para la detección de quiebres estructurales en una serie temporal. Se basa en la aplicación de métodos especiales de modelado difuso, concretamente el transformador difuso (F-transform) y métodos seleccionados de Lógica Natural Difusa (FNL). En este documento, combinamos nuestro método con los principios de la prueba de Chow clásica, que es un método estadístico bien conocido para probar la presencia de un quiebre estructural. La idea es construir estadísticas de prueba similares a las de la prueba de Chow que se forman a partir de componentes del F-transform de primer grado. Estos componentes contienen una estimación de los valores promedio de las tangentes (pendientes) de la serie temporal durante un intervalo de tiempo imprecisamente especificado. En este documento, ilustramos nuestro método y su prueba estadística en una serie temporal real y lo comparamos con tres métodos estadísticos clásicos.