logo móvil
Contáctanos

Un enfoque combinado de técnicas difusas y la prueba de Chow para detectar quiebres estructurales en series temporales

Autores: Novák, Vilém; Truong, Thi Thanh Phuong

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

Descargar PDF

Acceso abierto

Artículo científico
2023

Un enfoque combinado de técnicas difusas y la prueba de Chow para detectar quiebres estructurales en series temporales


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Método
Quiebres estructurales
Series temporales
Modelado difuso
F-transformación
Prueba estadística

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 22

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En una serie de documentos, sugerimos un método no estadístico para la detección de quiebres estructurales en una serie temporal. Se basa en la aplicación de métodos especiales de modelado difuso, concretamente el transformador difuso (F-transform) y métodos seleccionados de Lógica Natural Difusa (FNL). En este documento, combinamos nuestro método con los principios de la prueba de Chow clásica, que es un método estadístico bien conocido para probar la presencia de un quiebre estructural. La idea es construir estadísticas de prueba similares a las de la prueba de Chow que se forman a partir de componentes del F-transform de primer grado. Estos componentes contienen una estimación de los valores promedio de las tangentes (pendientes) de la serie temporal durante un intervalo de tiempo imprecisamente especificado. En este documento, ilustramos nuestro método y su prueba estadística en una serie temporal real y lo comparamos con tres métodos estadísticos clásicos.

Otros recursos que podrían interesarte

Temas Virtualpro