Detección de puntos de cambio en modelos auto-regresivos de primer orden funcionales
Autores: Birbilas, Algimantas; Rakauskas, Alfredas
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Detección de puntos de cambio en modelos auto-regresivos de primer orden funcionales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Funciones aleatorias
Estructuras autorregresivas
Punto de cambio
Estadísticas de prueba
Teoremas límite funcionales
Remuestreo de bloques
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Se considera una muestra de funciones aleatorias continuas con estructuras autorregresivas y posibles puntos de cambio en las medias. Presentamos estadísticas de prueba para el punto de cambio basadas en una funcional de sumas parciales. Para estudiar su comportamiento asintótico, demostramos teoremas límite funcionales para procesos de líneas poligonales en el espacio de funciones continuas. Para algunas situaciones, utilizamos un procedimiento de remuestreo por bloques para construir la región crítica y proporcionar aplicaciones. También estudiamos el comportamiento de la muestra finita a través de simulaciones. Finalmente, aplicamos las estadísticas a una muestra de datos de telecomunicaciones.
Descripción
Se considera una muestra de funciones aleatorias continuas con estructuras autorregresivas y posibles puntos de cambio en las medias. Presentamos estadísticas de prueba para el punto de cambio basadas en una funcional de sumas parciales. Para estudiar su comportamiento asintótico, demostramos teoremas límite funcionales para procesos de líneas poligonales en el espacio de funciones continuas. Para algunas situaciones, utilizamos un procedimiento de remuestreo por bloques para construir la región crítica y proporcionar aplicaciones. También estudiamos el comportamiento de la muestra finita a través de simulaciones. Finalmente, aplicamos las estadísticas a una muestra de datos de telecomunicaciones.