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Detección de puntos de cambio en modelos auto-regresivos de primer orden funcionales

Autores: Birbilas, Algimantas; Rakauskas, Alfredas

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Detección de puntos de cambio en modelos auto-regresivos de primer orden funcionales


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Funciones aleatorias
Estructuras autorregresivas
Punto de cambio
Estadísticas de prueba
Teoremas límite funcionales
Remuestreo de bloques

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Se considera una muestra de funciones aleatorias continuas con estructuras autorregresivas y posibles puntos de cambio en las medias. Presentamos estadísticas de prueba para el punto de cambio basadas en una funcional de sumas parciales. Para estudiar su comportamiento asintótico, demostramos teoremas límite funcionales para procesos de líneas poligonales en el espacio de funciones continuas. Para algunas situaciones, utilizamos un procedimiento de remuestreo por bloques para construir la región crítica y proporcionar aplicaciones. También estudiamos el comportamiento de la muestra finita a través de simulaciones. Finalmente, aplicamos las estadísticas a una muestra de datos de telecomunicaciones.

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