Detección de cambio utilizando splines de múltiples grados penalizados
Autores: Lee, Eun-Ji; Jhong, Jae-Hwan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Detección de cambio utilizando splines de múltiples grados penalizados
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Función de estimación
Detección de puntos de cambio
Base de spline de potencia truncada
Penalización tipo elastic-net
Algoritmos computacionales
Estudios numéricos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Consideramos un método de estimación de funciones con detección de puntos de cambio utilizando una base de spline de potencia truncada y una penalización de tipo norma -norma elástica. La penalización de norma -norma controla la detección de saltos y suavidad dependiendo del valor del parámetro. En cuanto a los estimadores propuestos, introducimos dos algoritmos computacionales para el problema dual de Lagrange (algoritmo de descenso de coordenadas) y el problema de optimización convexa restringida (un algoritmo basado en programación cuadrática). Posteriormente, investigamos la relación entre los dos algoritmos y los comparamos. Utilizando tanto simulaciones como análisis de datos reales, se realizan estudios numéricos para validar el rendimiento del método propuesto.
Descripción
Consideramos un método de estimación de funciones con detección de puntos de cambio utilizando una base de spline de potencia truncada y una penalización de tipo norma -norma elástica. La penalización de norma -norma controla la detección de saltos y suavidad dependiendo del valor del parámetro. En cuanto a los estimadores propuestos, introducimos dos algoritmos computacionales para el problema dual de Lagrange (algoritmo de descenso de coordenadas) y el problema de optimización convexa restringida (un algoritmo basado en programación cuadrática). Posteriormente, investigamos la relación entre los dos algoritmos y los comparamos. Utilizando tanto simulaciones como análisis de datos reales, se realizan estudios numéricos para validar el rendimiento del método propuesto.