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Detección de cambio utilizando splines de múltiples grados penalizados

Autores: Lee, Eun-Ji; Jhong, Jae-Hwan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Detección de cambio utilizando splines de múltiples grados penalizados


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Función de estimación
Detección de puntos de cambio
Base de spline de potencia truncada
Penalización tipo elastic-net
Algoritmos computacionales
Estudios numéricos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Consideramos un método de estimación de funciones con detección de puntos de cambio utilizando una base de spline de potencia truncada y una penalización de tipo norma -norma elástica. La penalización de norma -norma controla la detección de saltos y suavidad dependiendo del valor del parámetro. En cuanto a los estimadores propuestos, introducimos dos algoritmos computacionales para el problema dual de Lagrange (algoritmo de descenso de coordenadas) y el problema de optimización convexa restringida (un algoritmo basado en programación cuadrática). Posteriormente, investigamos la relación entre los dos algoritmos y los comparamos. Utilizando tanto simulaciones como análisis de datos reales, se realizan estudios numéricos para validar el rendimiento del método propuesto.

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