El mercado de criptomonedas tiene un enorme potencial de crecimiento. En este estudio, el objetivo es investigar cómo las noticias (choques) afectan la volatilidad del mercado de criptomonedas. Esto es significativo porque, aunque las criptomonedas están ganando popularidad entre los inversores, la extrema volatilidad del mercado desanima a algunos compradores potenciales, al mismo tiempo que causa grandes pérdidas a los inversores inexpertos. Desde el 8 de marzo de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022, se recopilaron datos de Bitcoin, Binance Coin, Ethereum, Dogecoin y XRP para el estudio actual. Se aplicó el modelo E-GARCH al conjunto de datos enmarcado para lograr el objetivo de la investigación. Descubrimos que el valor del factor de tamaño para todas las monedas era estadísticamente significativo, lo que indica que las noticias (choques) impactan significativamente en la volatilidad. Además, se encontró que la persistencia de la volatilidad en todas las criptomonedas es muy alta y estadísticamente significativa. Estos hallazgos del estudio pueden ayudar a los inversores a comprender el impacto de las noticias (choques) en la volatilidad de los rendimientos de las criptomonedas.