En este documento, se lleva a cabo la clasificación de estados de crisis y sus dinámicas. El modelo de crisis de activos se aproxima y formaliza. Se determinan componentes estacionarios invariantes y los límites de las fluctuaciones de crisis, lo que permite predecir el curso de una crisis. La hipótesis de la invarianza de fase de las crisis se confirma estadísticamente, y se distinguen cuatro fases principales y cinco puntos de referencia en el desarrollo de una crisis de activos de inversión. Se realizó un estudio estadístico de los cambios en el valor de 620 activos de inversión durante 7 años (1,584,720 valores), incluidos 710 estados de activos de crisis (9940 valores), lo que nos permitió formular un modelo matemático de variabilidad de crisis que permite detectar el inicio de las fases de crisis o el paso de puntos de referencia a través de los valores de las derivadas de primer y segundo orden del modelo. Este modelo no solo tiene propiedades evaluativas, sino también propiedades predictivas con respecto al riesgo de un activo de crisis, lo cual también se confirma experimentalmente. Se realiza un experimento para evaluar la calidad del modelo de crisis econométrico, que se basa en datos históricos reales. Los resultados del experimento mostraron la alta calidad del modelo como herramienta de detección de crisis. Se desarrolla un método de detección temprana de la fase inicial de crisis, en el que se observa que un estado estadísticamente impredecible provoca un cambio en el indicador que viola las restricciones de límites válidos.