El modelo Heston-Hull-White (HHW) es una generalización del enfoque clásico de Heston que incorpora tasas de interés estocásticas, lo que lo convierte en una representación más precisa de los mercados financieros. En este trabajo, investigamos un procedimiento computacional a través de una ecuación diferencial parcial tridimensional (PDE) para resolver problemas de fijación de precios de opciones bajo el marco de HHW. Proponemos un marco de función de base radial-finite difference (RBF-FD) local bajo la integración de una nueva variante de la función multiquádrica para resolver eficientemente el modelo. Nuestro estudio destaca el análisis de error de los pesos propuestos para las primeras y segundas derivadas de una función adecuada y demuestra la efectividad del enfoque RBF-FD para este modelo financiero de alta dimensión.