Los depósitos no vencidos (NMDs) son una fuente significativa de liquidez para los bancos, lo que hace que la investigación sobre su modelado y pronóstico sea invaluable. Sin embargo, los NMDs no tienen una fecha de vencimiento explícita, lo que plantea riesgos de liquidez y complica su gestión. Esta investigación desarrolla modelos y un marco para explicar, predecir y gestionar las variaciones en los depósitos no vencidos. Se analizaron datos agregados de ahorros y depósitos de transacciones de un banco africano para probar las metodologías. El modelo Trend-Fourier, aprovechando tendencias históricas y análisis de Fourier, pronosticó volúmenes de depósitos a 90 días. El modelo reveló cíclicas prominentes y tendencias mensuales en los volúmenes de cuentas de depósito. La comparación mostró alta precisión para los volúmenes de depósitos de ahorro, mientras que los volúmenes de depósitos de transacciones fueron menos precisos, lo que sugiere que modelos más simples podrían ser adecuados. Además, se propuso una métrica de riesgo llamada LVaR (Valor de Liquidez en Riesgo). Se probaron dos enfoques para calcular el LVaR. Una prueba de excedencia demostró una notable precisión para los volúmenes de depósitos de ahorro, pero tuvo dificultades con los depósitos de transacciones. Los resultados indicaron que los volúmenes de depósitos de ahorro eran más predecibles que los depósitos de transacciones. Estos hallazgos podrían mejorar la gestión del balance de los bancos al mejorar el pronóstico de depósitos no vencidos. Las metodologías propuestas podrían ser utilizadas para fines internos y regulatorios, como el cálculo del ratio de cobertura de liquidez bajo las regulaciones de Basilea.